投資仮説を、データとAIで検証する。分析プラットフォーム『FactDecode』をリリース

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投資戦略を考えていると、検証したい要素は次々に増えていきます。

価格のトレンド、出来高、ボラティリティ、相対的な強さ。
さらに、CPI、雇用統計、政策金利、長期金利など、市場環境を捉えるためのマクロデータもあります。

しかし、候補となるファクターが増えるほど、

結局、どのファクターが、どの程度結果に寄与しているのか。

それらを組み合わせると、結果はどう変わるのか

という問題が出てきます。

単体では強く見えるファクターが、実は別のファクターと似た情報を持っているだけかもしれません。反対に、単体では目立たなくても、他の条件と組み合わせることで意味を持つファクターも考えられます。

FactDecodeは、こうしたファクター単体の寄与や、複数のファクターを組み合わせたときの関係を、データとAIを使って検証するための分析プラットフォームです。

FactDecodeは、「次に上がるものをAIが教える」ことを目的としたサービスではありません。

利用者自身が分析したいデータやファクターを選び、その組み合わせと将来の値動きとの関係をXGBoostなどの機械学習を使って分析します。

市場データだけでなく、CPIや雇用統計、金利など頻度の異なるマクロデータも分析対象の時間軸へ整列させ、同じ分析の中で扱うことができます。

分析の基本的な流れは、

Data → Factors → Projects → Run → Results

です。

データを準備し、検証したいファクターを作り、分析条件をProjectとして保存。分析をRunし、その結果をResultsで確認します。単にモデルのスコアを見るだけではなく、寄与度、相関、SHAP、分位分析などを通じて、

「モデルが何を重視したのか」
「ファクターがどのように作用しているのか」
「学習データの中だけで良く見えていないか」

まで確認できるように設計しています。

市場環境は変化し続けます。金利も、インフレ率も、ボラティリティも変わります。そのため、一度有効に見えたファクターや組み合わせが、その後も同じように機能するとは限りません。

FactDecodeでは、DatasetのVersion、分析条件、Run、Resultを関連付けて管理します。

これにより、

「その時点で、どのデータを使い、どの条件で、どのような結果が出ていたのか」

を残すことができます。

新しいデータで再度分析し、重要なファクターが変化していないか、検証データ側の結果が弱くなっていないかなどを継続的に確認することもできます。

FactDecodeでは、分析の目的や深さに応じて、Standard、Pro、Eliteの3つのプランを用意しています。

Standard｜月額9,800円（税込）

仮説を組み立て、どのファクターがどの程度効いていそうなのかを探るための基本プランです。

データの準備からファクター作成、分析の実行、基本的な結果の確認まで、FactDecodeの中核となる分析機能を利用できます。

Pro｜月額29,800円（税込）

Standardの分析からさらに踏み込み、なぜそのファクターが重要なのか、どのように作用しているのかを詳しく検証するプランです。

SHAPやFactor Analysisなどを使って、ファクターの寄与やモデル内部の関係をより深く確認できます。

Elite｜月額99,800円（税込）

一度の分析で終わらせず、分析結果が時間の経過とともにどう変化しているのかを継続的に確認するための上位プランです。

FactDecodeの中核となる分析基盤技術について、現在特許を出願しています。

今後も継続的な技術開発と知的財産の保護を進めながら、分析プラットフォームとして機能を拡充していきます。

今回の正式リリースにあわせて、最初にFactDecodeを見つけてくださった方への感謝を込め、先着20名限定で初月50%OFFのFounding User特典を用意しました。

（クーポンコード: FOUNDEROZAWA50 ）

FactDecodeは、今回のリリースで完成ではありません。

実際に分析を行っている方から、

「この分析もできるといい」
「ここをもっと分かりやすくしてほしい」
「このデータも組み合わせたい」

といった声をいただきながら、今後もアップデートしていきます。

投資の世界には、「この指標が効く」「この条件が重要だ」という情報が数多くあります。しかし、本当に難しいのは、その先です。

どのファクターがどれだけ寄与しているのか。

何と何を組み合わせれば、どのような結果になるのか。

その関係は、未知のデータでも確認できるのか。

FactDecodeが提供するのは、売買の答えではありません。

自分自身の投資仮説を、データとAIを使って検証するための環境です。

実際の分析画面や各プランの詳細は、FactDecode公式ページをご覧ください。

［FactDecodeの詳細を見る］

※FactDecodeは、投資判断、調査、分析、検証、仮説整理等を補助するための情報処理環境です。特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断は利用者自身の責任で行ってください。